bookmate game
ru
Шелдон Натенберг

Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли

Avisarme cuando se agregue el libro
Para leer este libro carga un archivo EPUB o FB2 en Bookmate. ¿Cómo puedo cargar un libro?
Настоящая книга создана на основе учебных материалов автора для трейдеров чикагской биржи CBOT и является проверенным временем и опытом многих профессионалов учебником по работе на рынке опционов. Книга дает максимум полезной информации. В ней нет, с одной стороны, излишнего теоретизирования, а с другой — излишнего упрощения. Чтобы подготовить читателя к работе на рынке опционов, автор делает акцент на рассмотрении практических проблем. Он доступно объясняет, что представляют собой различные стратегии торговли, как они работают и как могут использоваться с учетом потребностей трейдера и его стиля торговли. Книга ориентирована на сотрудников фирм, активно работающих на рынке опционов, и индивидуальных трейдеров, желающих извлечь максимум из предлагаемых опционами возможностей.
Este libro no está disponible por el momento.
840 páginas impresas
¿Ya lo leíste? ¿Qué te pareció?
👍👎

Opiniones

  • Sergey Aglovcompartió su opiniónhace 3 años
    👍Me gustó
    🔮Profundo
    💡He aprendido mucho

    Сложная книга, но крайне полезная для тех, кто хочет разобраться в опционах.

  • Сергей Фатеевcompartió su opiniónhace 8 años
    👍Me gustó

    Впервые решил разобраться с опционами. Вери хард.

    То что мне надо было, а именно как хеджироваться, разобрался. По остальным пунктам, а именно про бабочки, модели, волатильность и пр. пропустил.

    Для алготрейдинга, само то.

  • Vladimir Fedorovcompartió su opiniónhace 9 años
    🎯Justo en el blanco

Citas

  • Ruslancompartió una citahace 5 años
    Трейдер, у которого есть опцион колл или пут, имеет право исполнить этот опцион до даты экспирации, превратив его тем самым в длинную позицию в базовом активе в первом случае или в короткую позицию во втором.
  • Dasha Ostapenkocompartió una citahace 2 años
    Как и на любом конкурентном рынке, цена опциона, или премия, определяется соотношением спроса и предложения. Покупатели и продавцы делают на рынке конкурентные предложения о покупке и продаже. Когда цена покупателя совпадает с ценой продавца, совершается сделка. Уплачиваемая за опцион премия состоит из двух компонентов: внутренней стоимости и временной стоимости. Внутренняя стоимость опциона — это сумма, которая поступит на счет держателя опциона, если он исполнит опцион и закроет позицию в базовом контракте по текущей рыночной цене. Например, если золото торгуется по цене 435 долл. за унцию, то внутренняя стоимость 400 колла равна 35. Исполнив опцион, держатель 400 колла может купить золото по 400 долл. за унцию. Если он продаст унцию золота по рыночной цене, т.е. за 435 долл., то на его счет поступит 35 долл. Если акции продаются по 62 долл., то внутренняя стоимость 70 пута — 8. Исполнив опцион, держатель пута сможет продать акции по 70 долл. за штуку. Если затем он снова купит их по рыночной цене 62 долл., то заработает 8 долл.
  • Dasha Ostapenkocompartió una citahace 2 años
    Актив, подлежащий покупке или продаже по условиям контракта, называют базовым. Цена исполнения, или цена страйк, — это цена, по которой поставляется базовый актив, если держатель опциона решит реализовать свое право на покупку или продажу. Дата, после которой исполнение опциона уже невозможно, называется датой истечения срока действия опциона или датой экспирации.

En las estanterías

fb2epub
Arrastra y suelta tus archivos (no más de 5 por vez)