¿Qué es la fijación de precios racional?
La suposición de que los precios de los activos y, en consecuencia, los modelos de fijación de precios de los activos, representarán el precio libre de arbitraje del activo se conoce como fijación de precios racional. Este supuesto se basa en el hecho de que cualquier desviación de este precio será “arbitrada” durante todo el proceso de fijación de precios racional. Además de ser un componente esencial en la fijación de precios de los instrumentos derivados, este supuesto es útil para determinar el valor de los valores de renta fija, en particular los bonos.
Cómo se beneficiará usted
(I) Insights y validaciones sobre los siguientes temas:
Capítulo 1: Precios racionales
Capítulo 2: Arbitraje
Capítulo 3: Derivados (finanzas)
Capítulo 4: Economía financiera
Capítulo 5: Modelo de Black?Scholes
Capítulo 6: Valoración de opciones reales
Capítulo 7: Contrato a plazo
Capítulo 8: Modelo de valoración de opciones binomiales
Capítulo 9: Bono convertible
Capítulo 10: Valoración (finanzas)
Capítulo 11: Medida neutral al riesgo
Capítulo 12: Swap (finanzas)
Capítulo 13: Valoración de bonos
Capítulo 14: Teoría de fijación de precios de arbitraje
Capítulo 15: Arbitraje de renta fija
Capítulo 16: Valoración de empresas
Capítulo 17: Fijación de precios de activos
Capítulo 18: Modelo de celosía (finanzas)
Capítulo 19: Teoría del ciclo económico real
Capítulo 20: Bootstrapping (finanzas)
Capítulo 21: Replicación de cartera
(II ) Responder a las principales preguntas del público sobre la fijación de precios racional.
(III) Ejemplos del mundo real sobre el uso de la fijación de precios racional en muchos campos.
Para quién es este libro
Profesionales, estudiantes de pregrado y posgrado, entusiastas, aficionados y aquellos que quieran ir más allá del conocimiento o la información básica para cualquier tipo de fijación de precios racional.
