Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG
Este libro no está disponible por el momento.
505 páginas impresas
- Traductor
- М. Черноглазова
Opiniones
- Кирилл Шевкуновcompartió su opiniónhace 2 años
👍Me gustóИстории провалов куда полезнее историй о успешном успехе
- Ivan Yufryakovcompartió su opiniónhace 4 años
👍Me gustó - Khachatur Poghosyancompartió su opiniónhace 5 años
👍Me gustó
Citas
- Anastasiiacompartió una citahace 6 años
Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен - Егор Склярcompartió una citahace 2 años
F0; March 06 = S0 (1 + s + i)
Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго». - Егор Склярcompartió una citahace 2 añosСамая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы
fb2epub
Arrastra y suelta tus archivos
(no más de 5 por vez)