El 2 de febrero de 1941 comenzó a publicar una serie de crónicas en el suplemento literario de El Tiempo que tituló «La historia de mi vida», y que apareció con regularidad hasta su muerte. Este volumen que ha planeado la Biblioteca Nacional cubre el relato de Palacio desde su ingreso como estudiante a la Universidad Republicana en Bogotá, en 1891, hasta los fines de la guerra de los Mil Días, en 1903. En su conjunto, «La historia de mi vida» es quizás la crónica más exquisita sobre el país en los tiempos de Julio H. Palacio.
